このコーナーでは、年金運用に関する最新のテーマを取り上げ、数式等をなるべく使わずにわかりやすく解説していきます。

・バランスシート型ALMモデルによる政策アセット・ミックス策定について（PDF形式）

・年金運用のリスク管理に関する諸問題（PDF形式）

・キャッシュバランス型年金制度の導入と資産運用上の課題（PDF形式）

・リスク管理に関する諸問題の考察（PDF形式）

・富者のゲーム−確定拠出年金の運用戦略（PDF形式）

・トラッキングエラー・アプローチによる最適資産配分戦略（PDF形式）

・アクティブ運用のリスクテイクとコストに関する考察（PDF形式）

・スタイル・インデックス 〜リターンの特性分析〜（PDF形式）

・株式市場のボラティリティ低下（PDF形式）

・年金と生産性（PDF形式）

・株式と債券の相関（PDF形式）

・小型株効果と企業規模（PDF形式）

・インデックス運用における機関投資家の役割（PDF形式）

・運用評価と収益率指標：内部収益率か時間加重収益率か（PDF形式）

・ベンチマークの諸問題点（PDF形式）

・株式投資信託のスタイル分析（PDF形式）

・スタイル管理における問題点（PDF形式）

・ポータブル・アルファ投資の本質（PDF形式）

・ヘッジファンドのリターン複製（PDF形式）

・イールドカーブのモデル化と予測方法（PDF形式）

・RMBSのプライシングとOASについて（PDF形式）

・格付推移を用いた信用VaR（PDF形式）

・国債市場のグローバル・インテグレーション（PDF形式）

・投資家センチメントとボラティリティ効果（PDF形式） NEW （2011.9.14）

｜年金研究センターTOP｜